Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (28)Журнали та продовжувані видання (12)Автореферати дисертацій (3)Реферативна база даних (42)Авторитетний файл імен осіб (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Лук'яненко І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.

Лук'яненко І. Г. 
Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги [Електронний ресурс] / І. Г. Лук'яненко, Р. Б. Семко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 1. - С. 303-319. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_1_39
Досліджено особливості побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги з урахуванням "фінансового акселератора", яку вперше оцінено для економіки України на основі байєсівської економетрики. Результати оцінювання дозволяють прогнозувати наслідки дії основних монетарних інструментів, а також вплив фіскальних шоків на економічну систему України та розробляти стратегічні рішення, спрямовані на її стабілізацію та розвиток.
Попередній перегляд:   Завантажити - 509.135 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Лук'яненко І. Г. 
Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом [Електронний ресурс] / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 323-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_49
Розглянуто можливості і специфіку моделювання економічних явищ за допомогою класу моделей, що поєднують у собі елементи економетричних регресій та штучних нейронних мереж. Цей клас моделей включає в себе авторегресійні нейромережі (AR-NN), регресії плавного переходу (STR/STAR), багаторежимні регресії плавного переходу (MRSTR, MRSTAR) та регресії плавного переходу з нейронними коефіцієнтами (NCSTR, NCSTAR). Наявність нейромережного компоненту дозволяє моделям цього класу досягнути високої емпіричної правдоподібності, в тому числі відтворювати складні нелінійні взаємозв'язки. З іншого боку, регресійний апарат розширює можливості інтерпретації одержаних результатів. На прикладі багаторежимного монетарного правила наведено один з випадків специфікації та інтерпретації такої моделі. Зокрема, змодельовано та інтерпретовано принципи управління обмінним курсом гривні, що вступають в дію у разі переходу економіки з порівняно стабільного до кризового стану.
Попередній перегляд:   Завантажити - 592.466 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Лук'яненко І. Г. 
Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні [Електронний ресурс] / І. Г. Лук'яненко // Наукові праці НДФІ. - 2005. - Вип. 3. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2005_3_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 134.211 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Лук'яненко І. Г. 
Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком [Електронний ресурс] / І. Г. Лук'яненко, Р. Б. Семко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2015. - Вип. 12. - С. 17-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2015_12_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 471.907 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Лук'яненко І. Г. 
Методологічні засади розробки агрегованої макроекономічної моделі України на основі системи симультативних рівнянь [Електронний ресурс] / І. Г. Лук'яненко, М. Ю. Насаченко // Бізнес Інформ. - 2019. - № 8. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_8_14
Мета роботи - побудова та оцінювання за допомогою системи симультативних рівнянь агрегованої макроекономічної моделі економіки України з урахуванням рівня тінізації; проведення на основі моделі сценарного аналізу для визначення ключових інструментів державного регулювання, спрямованих на зменшення тіньового сектора та досягнення макроекономічної стабільності з урахуванням можливих зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих чинників та ризиків. Даний підхід до моделювання дозволяє не тільки кількісно оцінити взаємовплив ключових макроекономічних індикаторів української економіки, але й застосувати широкий спектр сценарного аналізу для визначення ефективних інструментів соціально-економічного державного регулювання в коротко- і довгостроковій перспективах. З метою демонстрації можливостей практичного застосування побудованої макромоделі було розраховано прогноз основних макроекономічних показників за умов базового сценарію та проаналізовано декілька можливих сценаріїв подальшого економічного розвитку (зокрема, в припущенні щодо подальшого зростання середньої заробітної плати та обсягів готівки поза банками), а також надано оцінку впливу такої зміни на рівень тінізації економіки та зайнятість за незмінності тенденцій інших макроекономічних індикаторів моделі. Сценарний аналіз та кількісна оцінка взаємозв'язків між змінними моделі свідчать про чутливість зайнятості, рівня тіньової економіки, інфляції, обмінного курсу, облікової ставки та ВВП до змін макроекономічного середовища. Перспективою подальших досліджень є розширення розробленої агрегованої макромоделі симультативних рівнянь додаванням інших секторів, зококрема бюджетного, фінансосового, податкового тощо, для більш точного відтворення функціонування економіки країни загалом.
Попередній перегляд:   Завантажити - 686.703 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського